Rejoignez une aventure entrepreneuriale au cœur de la transformation des fonctions finance et risque ! Au sein du pôle quantitatif d’Exiom (30+ collaborateurs), vous serez impliqué(e) dans un projet structurant : la conception et le développement d’un outil interne de Génération de Scénarios Économiques (GSE).
Ce moteur de projection a pour vocation de répondre à des besoins stratégiques transverses :
Projections économiques et financières long terme,
Stress tests réglementaires (ORSA, ICAAP, EBA),
Exercices ALM,
Calculs de capital économique,
Valorisation actuarielle sous incertitude (modèles stochastiques, best estimate, SCR).
Vous travaillerez à l’interface entre les équipes de finance quantitative et les équipes actuarielles, avec une double exigence :
Une rigueur mathématique dans la modélisation stochastique multi-actifs,
Une cohérence économique et réglementaire des scénarios générés pour les usages assurantiels et bancaires.
Encadré(e) par des consultants seniors, vous interviendrez sur :
La conception architecturale du générateur : choix des modèles, structure modulaire, intégration dans les chaînes de calculs actuariels,
Le calibrage de modèles économico-financiers (ex : Vasicek/Hull-White, CIR++, Black-Karasinski, BSM, Heston, GARCH, modèles à corrélation croisée entre actifs macroéconomiques),
La génération de scénarios projectifs cohérents, arbitrage-free et exploitables par les équipes actuarielles,
La mise en conformité réglementaire des projections (exigences EIOPA, ACPR, EBA, BCE…),
Le développement d’une librairie robuste en Python, testée et documentée,
La collaboration étroite avec les équipes actuarielles et ALM de nos clients pour adapter les hypothèses et scénarios aux besoins métiers,
La valorisation des usages de l’outil : stress tests internes, ORSA, ICAAP, projections cashflow, calibration de modèles internes.
